武帝当年曾派赵破奴将军，攻占车师国，俘虏其王，车师国对汉朝臣服。

后昭帝期间，匈奴派4千骑兵进住车师，与车师联合抵抗汉朝，侵犯乌孙。

宣帝决定攻击车师，立大汉国威。

宣帝派侍郎郑吉，校尉司马惠率领免刑罪人一万人，先后两次占领车师，斩杀车师军队三千余人，车师王投降。

郑吉留下一千官兵把守车师国，带大军攻击归渠梨国，归渠梨国遂降！

郑吉带大军又对西域各个小国威慑，西域小国纷纷投降臣服。西域除匈奴外，都成为了汉朝的纳供国。

公元前6年，宣帝下诏，在乌垒城（今轮台县设立西域都护府，任命郑吉为西域都护，这是汉朝政府派遣管理西域的最高军政长官。

西域都护府统管大宛以东，乌孙以南，三十多个国家，切断了西域小国为匈奴提供情报和补给的通道。从此西域成为汉朝领土不可分割的一部分。

西域都护府建立后，匈奴的日子越来越不好过了。而这时匈奴内部开始骚乱，同时涌现出五个单于，自立为王。

经过五方多次拼杀，最后呼韩邪跟郅支两兄弟胜出。两兄弟各自称王，都是单于。

一山不容二虎，两兄弟还得争出个第一。呼韩邪军队不敌郅支大军，呼韩邪被郅支追赶到长城边上。