经过对匈奴的几次打击，匈奴伊稚斜单于认识到卫青率领的汉军，跟以前的不一样了。伊稚斜单于听从了降将赵信的建议，把主力全部撤回漠北，如果汉军想跟匈奴作战，必须跨过荒漠地区和沼泽地带，而匈奴军队在大漠养精蓄锐，以逸待劳。

武帝看到匈奴退到大漠深处，暂时放弃深入大漠寻找决战的念头，但却把目光盯上了河西走廊。

河西走廊东起乌鞘岭，西至玉门关。南面的祁连山跟北面的龙首山、合黎山、马鬃山之间，构成一条狭长地带，最窄处仅数里，最宽处近百里。

河西走廊内部，分布着几十块大小不一的绿洲，草肥水足。而乌鞘岭是祁连山东部的一条支脉，山角下有曲曲折折的山涧道路，是中原进入河西走廊的唯一通道。

战国时期，河西走廊生活着两个游牧民族，月氏和乌孙，月氏居东，乌孙居西。

后来月氏国强大起来，渡过黑河，打败了乌孙，占领了了整个河西。月氏人在黑河两岸修建了著名的昭武城。城墙高大，城内繁华。

而那时的匈奴还很弱小，每年都需要向月氏国进贡。后来赫赫有名的冒顿还做过月氏国人质，在昭武城生活了一段时间。

月氏国横亘在汉朝与西域之间，汉朝商人千里迢迢来到昭武城跟西域各国商贩交易货物。

后来月氏国开辟了著名的“月氏道”，由月氏商队带贸易物质，过黄河入长安。驼铃声声浩浩荡荡。

可好景不长，匈奴冒顿做上单于后，率军对月氏国进行攻击，重创月氏，占领昭武城，杀死月氏王，并把月氏王头骨制作成饮器。